出入金和资金清算、强行平仓和风险控制规则

出入金和资金清算规则

    第一条  出入金

    1.1  入金：甲方通过乙方交易渠道，将资金从甲方结算账户向乙方代理专用账户划转。资金最终将按交易规定在交易所规定时限内划入交易所结算专用账户。

    1.2  出金：甲方通过乙方交易渠道，将资金从乙方代理专用账户划回甲方结算账户。

    1.3  出入金时间：甲方可入金时间为全天（每日17：00至19：00除外），可出金时间为交易日的9：00至15：30。

    第二条  资金清算

    2.1  交易所按照“集中、净额、分级”的原则进行清算。

    “集中”是指交易所为会员提供集中清算，由交易所继承双方的权利及义务；“净额”是指交易所对会员在交易所的成交额进行轧差处理；“分级”是指交易所负责对会员实行清算，会员负责对其代理客户实行清算。

    2.2  日终清算时，乙方业务系统将根据当日收盘价计算资金充足率（计算公式见附件2）。甲方可通过乙方电子渠道查询资金充足率等日结单数据。

    2.3  日终清算时，若甲方已无持仓但仍有欠费，乙方有权从甲方的结算账户中扣收所欠资金。

    2.4  当日交易结束后，乙方业务系统对甲方的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行清算，清算完成后，甲方可通过乙方业务系统获得持仓保证金、可用资金、手续费等清算数据。

    2.5  乙方不向甲方保证金账户资金计付利息。甲方当日盈利及其他应收资金可于下一个交易日可出金时间内申请出金。

    2.6  甲方对清算数据有异议，应在下一个交易日开市前向乙方提出。如在规定时间内甲方没有对清算数据提出异议，则视作甲方已认可清算数据的正确性。

    2.7  其他资金清算规则参照交易所相关规定执行。

强行平仓和风险控制规则

    第一条  强行平仓

    1.1  当出现下列情形之一时，乙方有权在不通知甲方的情况下，随时对甲方所持有的部分或全部延期交收合约执行强行平仓。

    (一)  甲方保证金账户资金充足率小于0的；

    (二)  甲方持仓量超过交易所或乙方限仓规定且未及时减仓的；

    (三)  甲方因违规受到交易所强行平仓处罚的；

    (四)  根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；

    (五)  其他应予强行平仓的情况。

    1.2  保证金账户资金充足率是度量甲方保证金账户资金是否充足的风险指标，用资金充足率计算甲方未平仓延期交收合约的交易风险。

    资金充足率的计算方法为：

    资金充足率=（可用资金+留存保证金+合约盈亏）÷留存保证金

    可用资金是指甲方保证金账户内可开新仓的资金。

    留存保证金是指乙方收取的交易保证金超出交易所规定的最低交易保证金的部分资金。

    合约盈亏是指甲方所持有延期交收合约因市场价格变动而产生的盈利或亏损，以及已平仓未清算盈亏。

    1.3  当甲方保证金账户资金充足率小于1时，甲方只能平仓不能新开仓；甲方应及时追加保证金或自行减仓，直至甲方保证金账户资金充足率大于1。甲方未及时追加保证金或自行减仓，导致甲方保证金账户资金充足率小于0的，乙方有权依据本规则第1.1条的约定执行强行平仓，直至甲方保证金账户资金充足率大于1。

    1.4  通常情况下，乙方按甲方所持有的延期交收合约各个多头持仓与空头持仓分别计算其市值，按市值从大到小顺序进行强行平仓。其他情况按照交易规定完成平仓。

    1.5  乙方执行强行平仓时，如可允许平仓的甲方持仓数量小于乙方需要强行平仓的数量的，乙方有权对甲方未成交的委托交易指令进行撤销处理后进行强行平仓。

    1.6  强行平仓的成交价格通过市场交易形成。只要强行平仓是按照当时交易所的市场价格或交易规定成交的，甲方同意不以强行平仓未选择最佳合约、价位和数量为由向乙方主张权益。

    1.7  因受价格涨跌停板限制或其他市场原因制约，导致乙方无法完成或无法及时完成强行平仓而引起的损失（包括因此而扩大的损失），由甲方承担。因强行平仓产生的手续费及损失由甲方承担。

    1.8  每日交易结束后，乙方提供日结单以备甲方查询；如甲方未开通乙方电子渠道，则甲方应在每日交易结束后于乙方营业时间内前往乙方营业网点查询甲方保证金账户资金充足情况。甲方未及时查询日结单，或未按约定及时在营业网点查询资金充足情况的，不应作为甲方未补足保证金或对强行平仓不知情的抗辩理由，由此造成的损失由甲方承担。

    1.9  乙方依据本协议约定执行强行平仓的，在强行平仓挂单后，应通过甲方预留的强平手机号码发送短信通知甲方。乙方按照甲方预留的强平手机号码，将拟发送短信内容提交电信运营商的，即视为通知义务已完成。如因甲方预留号码错误、未及时更新等非乙方原因导致甲方未收到上述短信的，由甲方自行承担不利后果。

    1.10  乙方对于强行平仓的执行结果不负有通知义务，甲方可自行通过交易渠道进行查询。

    第二条  风险控制

    2.1  延期交收合约限仓额度根据交易规定执行，并根据交易所调整公告同步调整执行。甲方的持仓数量不得超过交易所及乙方规定的限仓额度。当甲方某一方向的延期交收合约持仓达到其持仓上限或乙方客户相应合约总持仓量达到该合约的总持仓限额时，甲方只能进行延期交收合约平仓报价，不能进行延期交收合约开仓报价。当甲方相应延期交收合约委托开仓量与该合约持仓量之和大于其持仓上限，甲方将不能进行相应延期交收合约的委托开仓。乙方可根据风险管理要求对甲方延期交收合约的持仓上限进行适时调整。

    2.2  因交易所对乙方和甲方的限仓额度作出调整等原因，导致甲方持仓量大于交易规定时，甲方应在交易规定的时限内自行减仓，未按时完成减仓的，乙方有权按本协议约定执行强行平仓。

    2.3  其他风险控制措施，按本协议及交易规定执行。